3월에 투자자들은 헤지펀드에서 99억 달러의 자금을 인출하여 2월의 7억 8천만 달러 유출에 비해 크게 증가했습니다. 나스닥 e베스트먼트의 보고서에 따르면 이는 업계에서 22개월 연속 순유출이 발생한 것으로, 헤지펀드에서 빠져나간 자금이 투자된 금액을 넘어선 것입니다.
자금 유출에도 불구하고 헤지펀드는 모든 추적 전략에서 긍정적인 성과를 보였습니다. 특히, 시장 중립성을 유지하기 위해 주식과 파생상품을 거래하는 대체 위험 프리미엄 전략은 분기 동안 12%에 가까운 수익률을 기록했습니다. 관리형 선물 전략도 3월 수익률이 4%, 3월 31일까지의 연간 수익률이 9%로 양호한 성과를 거두었습니다.
이 보고서는 일반적으로 헤지펀드에 상당한 신규 투자금을 할당하는 것을 꺼려하기 때문에 투자자 유입이 지속적으로 낮았다고 강조했습니다. 다양한 트레이딩 전략 중 단 4개 전략에서만 자금이 유입되었습니다. 여기에는 방향성 베팅과 다양한 채권의 상대적 가격에 기반한 트레이딩에 초점을 맞춘 두 가지 유형의 채권 트레이딩 헤지펀드가 포함되었습니다.
세계 최대 규모에 속하는 멀티전략 헤지펀드는 3월에 총 27억 달러로 가장 큰 규모의 자금 유출을 경험했습니다. 하지만 이러한 자금 유출에도 불구하고 3월 멀티 전략 펀드의 운용 자산은 7,000억 달러를 넘어서며 신기록을 세웠습니다. 이 수치는 레버리지, 성과, 고객 유입을 고려한 것입니다.
이 기사에는 로이터 통신의 기고가 있었습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.